RSI คืออะไร?

RSI (Relative Strength Index) อินดิเคเตอร์ตัวนี้ถูกคิดค้นขึ้นโดย J. Welles Wilder ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 และยังคงได้รับความนิยมจากนักลงทุนนานกว่า 50 ปีมาแล้ว โดยนอกจากการบอกความถูกแพงของราคาแล้ว RSI ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเพื่อหาจุดซื้อ/ขาย หรือ จุดกลับตัวของราคา เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการใช้งานได้มากขึ้นอีกด้วย

RSI เป็นเครื่องมือประเภท Momentum ใช้สำหรับวัดการแกว่งตัวของราคา ว่ามีภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือ การขายมากเกินไป (Oversold) ปรับได้ตั้งแต่ 0-100 แต่ทั่วไปจะอยู่ที่ 30 และ 70
ถ้า RSI อยู่ตํ่ากว่า 30 จะถือว่าราคา “ขายมากเกินไป” (Oversold) แต่ถ้ามากกว่า 70 จะถือว่าราคา “ซื้อมากเกินไป” (Overbought)

การคำนวณ

เนื่องจาก RSI เป็นค่าที่ใช้วัดอัตราส่วนของราคาในช่วงที่เป็นขาขึ้น เทียบกับ อัตราส่วนของราคาในช่วงที่เป็นขาลง ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตร

RS = ค่าเฉลี่ยราคาของวันที่ราคาปรับขึ้นในช่วง 'N' วัน / ค่าเฉลี่ยราคาของวันที่เป็นขาลง 'N' วัน (ค่าเริ่มต้นจะใช้ N=14 วัน)
แล้วนำมาปรับเป็นค่าดัชนีให้อยู่ในช่วง 0 – 100 ด้วยสูตร
RSI = 100 - (100 /1 + RS)

ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) คือ การที่ราคากราฟพุ่งไปสูงมากๆ ตัว RSI จะวิ่งเข้าโซนมากกว่า 70 เป็นการบอกว่าผู้คนกำลังแย่งกันซื้อ
ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ ก็เหมือนกับการที่เราแห่เข้าไปซื้อสินค้าอย่างของกิน ของใช้ ในช่วงที่มีโปรโมชั่นหรือการลดราคา มาตุนไว้ใช้ในภายภาคหน้า เป็นการซื้อเพราะกลัวจะซื้อของไม่ได้ นั่นเอง

ภาวะขายมากเกินไป (Oversold) ก็เหมือน Overbought แต่ตรงกันข้าม คือ การที่กราฟราคาลดลงไปมากๆ หรือมีแรงขายมากๆ ตัว RSI จะวิ่งเข้าโซนน้อยกว่า 30 เป็นการบอกว่าผู้คนกำลังแย่งกันขาย

วิธีใช้

ถ้า RSI น้อยกว่า 30 คือ Oversold ให้ซื้อ หรือ ยังไม่ขายออก
ถ้า RSI มากกว่า 70 คือ Overbought ให้ขาย หรือ ยังไม่ซื้อเพิ่ม
ดูยอดคลื่นของ RSI ลูกปัจจุบันเปรียบเทียบกับลูกก่อนหน้าว่า มีพลังในการขึ้นหรือลง เพิ่มมากขึ้น หรือ ลดน้อยลง
และหากยอดคลื่นของ RSI มีพลังน้อยกว่าลูกก่อนหน้า แต่กราฟราคาพุ่งขึ้นหรือลงมากกว่าเดิม แสดงถึงการซื้อขายแบบตกใจที่ไม่มีพลังรองรับ เรียกว่า Divergence จึงมีโอกาสจะเป็นจุดพักตัว หรือกลับตัว ของกราฟได้

ในตลาดจริงการใช้ RSI อย่างเดียวในการซื้อขายอาจยังไม่เพียงพอ จะต้องนำไปพิจารณาร่วมกันเครื่องมืออื่นๆ เพิ่มเติมด้วย

Ref : https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/RSI#:~:text=Description,and%20oversold%20when%20below%2030