RSI คืออะไร? เคล็ดลับในการใช้ เทรดดีขึ้นแน่นอน

 

RSI คืออะไร?

Relative Strength Index (RSI) เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. นำเสนอในหนังสือของเขาชื่อ "New Concepts in Technical Trading Systems" ในปี 1978 Wilder มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคหลายอย่างที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น Parabolic SAR, Average True Range (ATR) และ Relative Strength Index (RSI)

RSI แสดงผลเป็นค่าระหว่าง 0 ถึง 100 ใช้วัดแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคา ช่วยในการกำหนดสถานะ overbought/oversold ของกราฟราคา นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มและความแข็งแกร่งของกราฟราคาได้

โดยค่ามาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปนั้นจะอยู่ที่ 30 และ 70 โดยหาก RSI อยู่ในระดับที่ตํ่ากว่า 30 จะถือว่าราคาอยู่ในภาวะ “ขายมากเกินไป” (Oversold) และหากมากกว่า 70 จะถือว่าราคาอยู่ในภาวะ “ซื้อมากเกินไป” (Overbought)

Overbought Oversold คืออะไร ?

Overbought หรือ ภาวะซื้อมากเกินไป

เมื่อ RSI มีค่าเกินกว่า 70 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นถูกซื้อขายในระดับที่สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง ทำให้เทรดเดอร์มองว่าสินทรัพย์นั้นอาจปรับตัวราคาลงในอนาคต เนื่องจากมีการขาย เพื่อทำกำไร หรือปรับสถานะพอร์ตการลงทุน การเกิดภาวะซื้อมากเกินไปอาจเปรียบเทียบได้กับการซื้อสินค้าแบรนด์เนมหายากที่มีราคาเพิ่มขึ้นตามความหายากของสินค้า แต่เมื่อราคาสูงมากเกินไปก็จะเริ่มขายยากขึ้นเช่นกัน

Oversold หรือ ภาวะขายมากเกินไป

เมื่อ RSI มีค่าต่ำกว่า 30 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นถูกขายในระดับที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ทำให้เทรดเดอร์มองว่าสินทรัพย์นั้นอาจปรับตัวราคาขึ้นในอนาคต เนื่องจากมีการซื้อเข้ามา เพื่อเก็งกำไร การเกิดภาวะขายมากเกินไปอาจเปรียบเทียบได้กับการที่เราแห่กันไปซื้อสินค้าที่ลดราคา เพราะมองว่าราคานั้นถูกเกินไปและมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นในอนาคต

RSI มีจุดกึ่งกลาง หรือเส้น 50 คือ เส้นแบ่งระหว่างพื้นที่ของ Bullish (ขาขึ้น) กับพื้นที่ของฝั่ง Bearish (ขาลง) ให้ลองสังเกตว่า หากราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้น ค่า RSI ก็จะอยู่ในระดับสูงมากกว่า 50 ตรงกันข้าม เส้น RSI จะใช้เวลาส่วนใหญ่ต่ำกว่า 50 เมื่อราคาเป็นขาลง

โปรดระวัง
Overbought/Oversold หรือ ภาวะซื้อมากเกินไป/ภาวะขายมากเกินไป ไม่ได้แปลว่ากราฟราคาจะเปลี่ยน เทรนด์ไปในทันที ภาวะนั้นอาจจะยังคงอยู่ และทำให้กราฟราคาวิ่งไปต่อไปอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ก็ได้ สัญญาณ Overbought/Oversold จึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนความผิดปกติ ของกราฟราคาอย่างหนึ่งเท่านั้น

ใช้ RSI หา Divergence มองหาการกลับตัว?

Divergence เป็นการขัดแย้งระหว่าง กราฟราคาและอินดิเคเตอร์ (Indicator) คือ ราคาเคลื่อนที่ไปยังทิศทางหนึ่ง แต่อินดิเคเอตร์ เคลื่อนที่ไปยังทิศทางหนึ่ง ถ้าหากว่ามี Divergence เกิดขึ้น เราจะคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคา (อาจจะ)

RSI Divergence คือ สัญญาณการเทรดที่เกิดจากการที่ราคายังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ แต่เส้น RSI กลับเปลี่ยนทิศทาง

Divergence ขาลง (RSI Bearish Divergence) จะเกิดขึ้น เมื่อราคายังคงสร้างจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) แต่เส้น RSI ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ (แสดงถึงการมีกำลังที่ลดลง) ซึ่งสัญญาณ Divergence มักจะเกิดขึ้นในจังหวะที่ราคาเป็นจุดสูงสุด หรือต่ำสุดของรอบนั้นๆ ซึ่งทำให้เทรดเดอร์หลายคนสามารถเข้าเทรดได้ในจังหวะที่ใกล้เคียงกับจุดสูงสุด หรือต่ำสุด ได้

ส่วน Divergence ขาขึ้น หรือ RSI Bearish Divergence ก็จะตรงข้ามกัน จากภาพแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มในกราฟเป็นแนวโน้มขาลง มีการทำ lower high และ lower low ตามลำดับ โดยในขณะที่ RSI มีการทำแนวโน้มขาขึ้นเป็น high และ higher low ซึ่งขัดแย้งกับกราฟ ในกรณีนี้เราแนะนำให้ “ซื้อ” เพราะ มีความเป็นไปได้ว่าราคาจะกลับตัวขึ้น

โปรดระวัง
หากใช้กราฟราคาใน Time Frame ที่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง มีโอกาสสูงมากที่จะพบสัญญาณ Divergence หลอก คือ ราคาได้ให้สัญญาณ Divergence แต่ราคาไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

RSI เป็นหนึ่งในสัญญาณที่ช่วยยืนยัน เทรนด์และการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ได้ แต่ RSI เพียงตัวเดียวไม่สามารถเป็นตัวตัดสินใจซื้อขายได้แบบ 100% ได้ การเทรดโดยใช้ RSI จึงควรจะใช้ร่วมกับ Indicator อื่นๆ กลยุทธ์ในการเทรดอื่นๆ และการใช้ Money Management เข้ามาร่วมด้วย จึงจะให้ผลการเทรดที่ดี