เคล็ดลับการสร้างระบบเทรดที่ทำกำไร ด้วยความน่าจะเป็น

เคล็ดลับการสร้างระบบเทรดที่ทำกำไร

ด้วยความน่าจะเป็น

เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตเรามักจะไม่สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำ แต่เราสามารถคำนวณหาความเป็นไปได้ของเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยคณิตศาสตร์และความน่าจะเป็นได้ หากเรารู้วิธีการใช้ความน่าจะเป็นในตลาดหุ้น เราก็จะสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

มาลองดูตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆ จากเกมโป๊กเกอร์กันดีกว่า การที่เราจะได้ไพ่รอยัลสเตรทฟลัช หรือไพ่ที่มีเลข 10, J, Q, K และ A เป็นดอกเดียวกันนั้น มีโอกาสเพียง 1 ใน 2.5 ล้าน ซึ่งยากกว่าที่เราจะถูกฟ้าผ่าในหนึ่งปีเสียอีก

ตัวอย่างง่ายๆ อีกตัวอย่างหนึ่งคือการโยนเหรียญ การที่เหรียญจะออกหัวหรือก้อยนั้นมีโอกาส 50% หรือเท่ากับ 1 ใน 2 ซึ่งเราสามารถคำนวณความน่าจะเป็นนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะเรารู้ว่าเหรียญมีสองด้าน

แต่การทำนายราคาหุ้นในอนาคตนั้นต่างออกไป เพราะมีตัวแปรมากมายที่ไม่สามารถคำนวณได้ด้วยเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ แต่เราก็ยังสามารถใช้ความน่าจะเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้

ความน่าจะเป็น และความได้เปรียบในเกม คาสิโน

กลับมาที่เกมโป๊กเกอร์ ถ้าเราจัดการตัวแปรบางอย่าง เช่น นำไพ่ที่มีค่าน้อยกว่า 8 ออกจากสำรับ เราจะเพิ่มโอกาสในการได้ไพ่รอยัลสเตรทฟลัชมากขึ้น เช่นเดียวกับในตลาดหุ้น เราก็สามารถลบปัจจัยบางอย่างออกไปเพื่อเพิ่มโอกาสของเราได้เช่นกัน ซึ่งเราเรียกว่าการสร้างความได้เปรียบ

ตัวอย่างที่ดีที่สุดคือคาสิโน โมเดลธุรกิจของพวกเขาคือการสร้างความได้เปรียบเล็กๆ ในเกมและเล่นเกมนั้นให้บ่อยที่สุด มาดูเกมรูเล็ตกัน คาสิโนคำนวณความได้เปรียบของรูเล็ตอย่างไร ในโต๊ะรูเล็ตมีตัวเลขขาวดำสลับกันตั้งแต่ 1 ถึง 36 และมีช่องเขียว 00 และ 0 หากเราวางเดิมพัน 1 บาทในตัวเลขที่ชนะ คาสิโนจะจ่ายให้เรา 36 บาท ซึ่งหมายถึงอัตราต่อรอง 36 ต่อ 1

หากเราวางเดิมพันที่สีดำหรือสีแดง เราอาจจะคิดว่าโอกาสชนะของเราคือ 18/36 = 50% แต่เนื่องจากคาสิโนเพิ่มช่องสีเขียวเข้ามาด้วย โอกาสจริงๆ น่าจะเป็น 38 ต่อ 1 โอกาสชนะของเราคือ 18/38 = 47.37% นั่นคือคาสิโนมีโอกาสชนะ 52.63% หมายความว่าคาสิโนมีความได้เปรียบหรือ Edge 52.63 - 47.37 = 5.26%

หากเราถือเงินเข้ามา 100 บาท คาสิโนจะคาดหวังกำไรอยู่ 5.26 บาท เออ ก็ไม่เยอะนะ แต่เดี๋ยวก่อน ความได้เปรียบของคาสิโนไม่ได้คำนวณจากเงินรวม 100 บาท แต่หากเราเดิมพัน 5 บาททุกครั้งที่หมุนวงล้อ บางครั้งก็ชนะ บางครั้งก็แพ้ คาสิโนจะหมุนวงล้อในอัตรา 50 ครั้งต่อชั่วโมง เท่ากับการวางเดิมพันทั้งหมด 50x5 = 250 บาทต่อชั่วโมง

หากเราเล่น 4 ชั่วโมง หมายถึงเราได้วางเดิมพันไปทั้งหมด 1,000 บาท หากคูณด้วยความได้เปรียบของคาสิโน 5.26% เราจะเสียเงินประมาณ 54 บาท มากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินทุน 100 บาทเลย

จะเห็นได้ชัดว่าจำนวนเงินวางเดิมพันทั้งหมดคูณด้วยความได้เปรียบเล็กๆ พร้อมกับการทำซ้ำมากๆ สามารถทำให้เกิดความแตกต่างขนาดใหญ่ได้ แล้วเทรดเดอร์จะใช้สิ่งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างไร

การนำความได้เปรียบมาใช้ในการเทรด

เคล็ดลับของเรื่องนี้คือ เราจะต้องสร้างความได้เปรียบเล็กๆ และทำการเทรดในจำนวนที่มากพอเพื่อให้ความได้เปรียบสร้างผลกำไร

ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเทรดแต่ละครั้งเหมือนกับการโยนเหรียญหรือการหมุนวงล้อรูเล็ต ซึ่งแต่ละเหตุการณ์เป็นแบบสุ่ม ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน การแพ้หรือชนะติดต่อกันเป็นเรื่องปกติ อะไรก็เกิดขึ้นได้ในระยะสั้น แต่ด้วยจำนวนการเทรดที่มากพอ ความได้เปรียบจะปรากฏผลในที่สุด

ดังนั้นอย่ากังวลกับเหตุการณ์ระยะสั้น ให้มองไปที่การสร้างระบบการเทรดในระยะยาว เมื่อเราเข้าใจเรื่องความน่าจะเป็นและความสุ่มของเกม การเดินทางจะง่ายขึ้นมาก

ลองดูผลการจำลองการเทรดนี้ สมมติว่าเรามีความได้เปรียบในการเทรด 5.26% เหมือนกับตัวอย่างรูเล็ต โอกาสชนะ 52.63% และโอกาสแพ้ 47.37% เมื่อเราชนะ เราจะชนะ $50 บาท และเมื่อเราแพ้ เราจะแพ้ $50 บาท หรือการเทรดไป 1,000 ครั้ง เป็นจำนวน 3 รอบ

ผลการเทรดที่แย่ที่สุดคือกราฟเส้นสีแดง เราจะได้กำไรเพียง $1,000 แต่ค่าเฉลี่ยของทุกรอบรวมกันคือเส้นสีขาว เราจะได้กำไรเพียง $2,500 ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนของการสุ่ม แม้จะมีความน่าจะเป็นเดียวกัน ในช่วงแรกของเส้นสีแดงมีการแพ้ติดต่อกันยาวนาน และเส้นสีเขียว ซึ่งเป็นเส้นที่ทำกำไรได้สูงสุด ก็ยังมีช่วงเวลาการแพ้ติดต่อกันเช่นกัน

ข้อได้เปรียบของเทรดเดอร์

เทรดเดอร์มีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคาสิโน เราสามารถจำกัดจำนวนการสูญเสียได้ เช่น แทนที่เราจะได้ $50 และเสีย $50 เราสามารถลดการสูญเสียให้เป็น $25 เมื่อแพ้ และ $50 เมื่อชนะ นี่ทำให้กราฟจะดูต่างไปอย่างสิ้นเชิง

ในการเทรดมีปัจจัยที่มากมายไม่สามารถคำนวณได้ก็จริง แต่เมื่อพยายามเพิ่มโอกาส สร้างความได้เปรียบ สร้างกรอบการเทรด จากการทดสอบหาอัตราการแพ้ชนะหรือ Win Rate และอัตราการชนะเมื่อชนะเทียบกับการแพ้เมื่อแพ้ หรือ RRR (Risk Reward Ratio) ตัวเลขสองตัวนี้สำคัญอย่างมากและมีความสัมพันธ์กัน

หากเรามีกลยุทธ์ที่มีอัตราการชนะต่ำ และอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงต่ำ คุณจะมีแนวโน้มที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดไป หากคุณมีอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงต่ำ คุณจะต้องมีอัตราการชนะสูงมากขึ้นเพื่อให้มีกำไร แต่ในทางกลับกัน หากคุณมีอัตราการชนะต่ำ คุณสามารถชดเชยด้วยอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงสูง

สไตล์การเทรดของผมมีอัตราการชนะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเพียงเล็กน้อย แต่ด้วยการใช้การ Stoploss เมื่อผิดทาง ทำให้อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงนั้นสูงมาก เราสามารถปรับปรุงอัตราการชนะ Win Rate โดยการใช้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) การติดตามข่าวสาร และวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้น (Fundamental Analysis)

ผมให้ความสำคัญกับแนวโน้ม (Trend) และโมเมนตัม (Momentum) เมื่อแนวโน้มทั่วไปของตลาดเคลื่อนไปในทิศทางหนึ่ง เป็นไปได้สูงว่าหุ้นส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวตามแนวโน้มเดียวกัน เราอาจจะใช้เส้นแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance Zone) พร้อมกับการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis)

เราสามารถพัฒนาอัตราการชนะโดยใช้ความรู้ต่างๆ เข้ามาช่วย รวมกับการจัดการเงินที่ดี (Money Management) จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบของคุณต่อตลาดได้อย่างมาก

บทสรุป

เคล็ดลับนี้อาจจะช่วยให้เรามองเห็นวิธีการสร้างระบบเทรดที่สร้างกำไรได้ ทฤษฎีนี้ยังคงใช้ได้สำหรับทุกสไตล์การเทรด สำหรับทุกกรอบเวลา (Timeframe) เราต้องการอัตราการชนะที่ดีที่สุด รวมกับอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้เปรียบมากที่สุด จำไว้ว่าแม้ว่าเราจะสร้างความได้เปรียบเอาไว้แล้ว แต่ทุกกลยุทธ์ก็จะมีช่วงเวลาที่แพ้ติดต่อกัน แต่ในระยะยาว ความน่าจะเป็นจะอยู่ข้างเราเสมอ เล่นเกมยาวชนะเสมอนะครับ